滞后变量回归怎么做

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各位大神，我想请教一下，模型中有滞后变量时导致第一期的数据都缺失了，这种情况怎么处理啊？谢谢！

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关键词：滞后变量 怎么做 怎么处理 模型

这种情况不须处理，有损失是正常的，想法增加样本吧

statax 发表于 2016-1-31 21:34
这种情况不须处理，有损失是正常的，想法增加样本吧

我的样本足够大，损失一些样本影响不大，我想做分年度回归，这样是不是第一年的回归就不能做了?比如我研究的时间窗口是2000年-2014年，为了设置滞后变量，能不能在下载数据时从2009年开始，这样是不是就不影响对2000年的数据做回归了？纠结了很久了······

是的，只要能找到1999年的就可以了，不用纠结吧

cavalier0728 发表于 2019-3-17 09:24
大神好，请问自变量滞后一期后，还是直接用回归吗？因变量比自变量多1期，之前是用固定效应模型，现在滞后 ...

首先要用tsset定义你的时间变量，确认数据类型是时间型，然后对var1，滞后一期是l.var1

cavalier0728 发表于 2019-3-17 14:05
谢谢大神回复！之前做面板数据回归时已经定义好了，xtset UNI YEAR,回归都已经用固定效应做完了，现在需要 ...

如果之前已设定，就无需再tsset了。如果自变量滞后1期了而因变量数据未滞后是有依据的，则没有关系，没啥影响，最多就是可能会有点多重共线性。

cavalier0728 发表于 2019-3-18 08:49
滞后之后，我就直接回归就可以吗？是要进行稳健性检验。

是的，你滞后的只是解释变量，是可以直接回归的。