二元期权定价里的波动率

如题，现在有二元欧式看涨期权，已知T，S，E，r, 和两个资产的波动率sigma1和sigma2，correlation也已知，根据 这个先求joint probability再定价，单资产的call option定价我知道，但是这个joint probability实在不会，求解救，急。实在不行其他方法求joint probability，再定价也行。请附上具体什么程序，T=0.5(6M), r=0, S=110, E=120 , =0.4, sigma1=0.2, sigma2=0.4。谢谢大家！