[求助]关于GARCH（1，1）模型的检验

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用GARCH(1,1)估计序列Y(t)，

Y(t)=M+a(t)，a(t)=sqrt(h(t))*e(t)，h(t)=alpha0+alpha1*a(t-1)*a(t-1)+beta1*h(t-1)

。模型参数估计出来以后，得到标准化残差序列e(t)，然后对e(t)做LM检验，发现它已不存在条件异方差，再做e(t)的相关图，却发现它存在显著的自相关，这时候应该怎么调整模型呢?非常感谢！！

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC Alpha GARCH 检验 模型

我也想知道 怎么没高手回答呀