garch(1,1)的残差平方项如何得到？

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等式右边第二项是前一期残差的平方。假设我用GARCH模型来预测某个股票的波动，那我要怎么得到这个残差平方呢？查了好久资料还是不太明白，求助~


还有个问题。这个模型是先用残差和方差的历史数据回归得到alpha和beta, 然后再用方程预测未来数据吗？那比如我要预测每日的波动就要先去找历史的每日波动数据。那历史方差怎么计算得到，比如求某股票2010-2015每天的回报方差，那2010-1-1的这天的方差要怎么算，是用2010-1-1之前一年的数据算还是一个月的？

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 平方项 如何

错了，GARCH的估计是用整体MLE估计的，不是分步估计的。

baiwoqi 发表于 2017-3-1 10:42
错了，GARCH的估计是用整体MLE估计的，不是分步估计的。

请问是什么意思呢？能详细说一下嘛