关于单整检验

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<p>求助：我用地价指数和房价指数作单整检验，直到5阶差分都显示 has a unit root</p><p>新手不太懂，希望高手能指点迷津，非常感谢！QQ273652016</p>

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关键词：unit root 指点迷津 非常感谢 root Unit 房价

那就至少是5阶单整了

多少阶没关系，只要二者存在协整关系，就可以做因果分析、避免伪回归。

具体理论解释可参照任何一本教科书的时间序列部分，如Hamilton (1994)

一般情况下一阶查分后就是平稳序列了

5阶还有单位根，估计楼主的方法不对

而且必须房价和地价指数为同阶单整才能做协整检验

3楼说的有道理，可能数据处理有问题。

PS：协整不需要同阶的，如果不止一个变量

凌子墨 发表于 2009-3-5 12:50
3楼说的有道理，可能数据处理有问题。PS：协整不需要同阶的，如果不止一个变量

“协整不需要同阶的，如果不止一个变量”之前怎么都不知道，这句话哪本书里的？

KAKA_123 发表于 2011-5-29 14:55

凌子墨 发表于 2009-3-5 12:50
3楼说的有道理，可能数据处理有问题。PS：协整不需要同阶的，如果不止一个变量

“协整不需要同阶的，如果不止一个变量”之前怎么都不知道，这句话哪本书里的？

顺便求方法，谢谢！