[问答] 一个比较基础的问题。关于AR(1)和unit root [推广有奖]

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楼主

zcl890924 发表于 2013-8-5 06:37:14 |AI写论文

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我们在做e的自相关检测的时候。如果发现是一阶自相关的，是否需要加入AR（1）进行调整？
如果这样调整了，是否往后再做例如co-integration的测试的时候就需要一直带着AR（1）这个变量？
比如针对自变量进行unit root测试的时候是否是要首先分别测Yt X1t X2t 和 AR（1）是否~I（1）？