楼主: ilyx1
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[问答] [求助]eviews做协整分析遇到了问题 [推广有奖]

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ilyx1 发表于 2005-9-6 17:22:00 |AI写论文

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eviews在进行协整分析和误差纠正模型的时候有严格的样本容量限制么?我做协整分析,六个变量共24个观测数据,则只能设置滞后一期,若lag设置为2期就会报错“log of non positive numbers”但如果减少一个变量就可以做到2期,得到协整检验结果后再形成误差纠正模型时也会出错“nonsufficient data”大概就是说数据不够充分,有用这个做过类似的问题的朋友么?eveiws做这个有限制?还是要怎么改才可以做到呢?
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关键词:EVIEWS Eview Views 协整分析 view EVIEWS

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howtogetit 发表于8楼  查看完整内容

在「协整分析,六个变量共24个观测数据」下, lag 1就会损失6个自由度 以24个观测数据真的不够

云梦 发表于6楼  查看完整内容

协整主要是考察一种长期关系,统计学上,大样本至少要达到30,实际上作协整的样本量要比30多得多,所以你的样本量太少了 一旦模型中引入了滞后变量,就会损失样本,所以最可能的问题是样本量不够

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沙发
zhaosweden 发表于 2005-9-8 00:47:00

In general, Error correction and Co-integration reflect the long-run relation among(between) variables.

So 24 obs are not informative enough.

藤椅
mrsapphire 在职认证  发表于 2005-9-14 00:42:00
哈,如果是年度数据呢,25个左右还是有点意义的

板凳
liugaohui 发表于 2007-1-19 09:50:00

bu zhi dao,ding yi xia

报纸
liugaohui 发表于 2007-1-19 09:57:00
因英文看不懂,请那位翻译一下,谢谢

地板
云梦 发表于 2007-1-21 11:07:00

协整主要是考察一种长期关系,统计学上,大样本至少要达到30,实际上作协整的样本量要比30多得多,所以你的样本量太少了

一旦模型中引入了滞后变量,就会损失样本,所以最可能的问题是样本量不够

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ofxie 发表于 2007-1-23 08:27:00
这么高的高手,顶一下

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howtogetit 发表于 2007-1-23 09:41:00

在「协整分析,六个变量共24个观测数据」下,

EC model

lag 1就会损失6个自由度

lag 2就会损失12个自由度

24个观测数据真的不够

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daogchen 发表于 2007-1-23 21:58:00

如果是年度数据,两变量,各20个数据,可以做吗?

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huangshaojie 发表于 2007-1-23 22:58:00

一般都要30吧 少于30就不可信了。

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