OPTIONS: A MONTE CARLO APPROACH

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

OPTIONS:  A  MONTE  CARLO  APPROACH 

Phelim  P.  BOYLE* 

The University  of British  Columbia,  Vancouver, BC,  Canada 

Received  March  1976,  revised version  received  November 1976 

This  paper  develops a Monte  Carlo  simulation  method  for  solving option  valuation  problems. 

The  method  simulates  the  process generating  the  returns  on  the  underlying  asset and  invokes 

the  risk  neutrality  assumption  to  derive  the  value  of  the  option.  Techniques  for  improving 

the  efficiency  of  the method  are  introduced.  Some  numerical  examples  are  given  to  illustrate 

the  procedure  and  additional  applications  are  suggested. 

300296.pdf (945.02 KB, 需要: 5 个论坛币)

2009-3-5 07:48:00 上传

[分享]implied arch models from options prices
需要: 5 个论坛币  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Monte Carlo Approach options Option tions models options ARCH Prices Implied