[求助]在检验变量平稳性时遇到的问题 [推广有奖]

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itsjessica 发表于 2009-3-5 15:58:00 |AI写论文

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我在对变量做ADF检验的时候，发现解释变量中有一个是二阶单整，有一部分是一阶单整，还有的是平稳序列，被解释变量也是一阶单整，请问这样还能做回归么？还是说我选择的变量有问题？如果可以做回归，还需要注意其他的东西么？谢谢谢谢啊~~~~~~~~~~~~~

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关键词：平稳性 ADF检验解释变量二阶单整平稳序列求助检验变量平稳性

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beatuxlee 发表于2楼查看完整内容

如果变量的选取是依据经济理论，不要怀疑选择的变量有问题。一种解决思路是采用工具变量法，替代具有高阶性的变量。另一种解决思路是对变量进行变换，如Box-Cox变换，消除非平稳性。还有一种可能是ADF检验本身的问题，多用几个单位根检验，如KPSS等。回归可以做，只是要求得出的结果必须具有解释力。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

beatuxlee 发表于 2009-3-5 16:22:00

如果变量的选取是依据经济理论，不要怀疑选择的变量有问题。一种解决思路是采用工具变量法，替代具有高阶性的变量。

另一种解决思路是对变量进行变换，如Box-Cox变换，消除非平稳性。还有一种可能是ADF检验本身的问题，多用几个单位根检验，如KPSS等。

回归可以做，只是要求得出的结果必须具有解释力。