WLS和FGLS

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关键词：FGLS Wls FGLS Wls

我也想知道 有没有高手回答一下 啊

除了某些特定的模型，WLS和FGLS都要对error term的方差矩阵进行事前估计，WLS一般是要设定条件方差的函数形式，问题在于一旦设错OLS估计就inconsistent，还不如直接OLS，FGLS虽允不对条件方差进行设定，但各种Monte　Carlo实验表明其收敛速度很慢，也就是有限样本偏差会很大。