有关建立多元线性回归模型的问题

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想问下，在运用时间序列建立多元线性回归模型时：

1、只有各时间序列是平稳了才能建立多元线性回归模型么?

2、为什么很多教科书上在介绍多元线性回归模型时列举的例子上，并没有先对时间序列进行平稳性检验，而直接运用原序列进行回归估计？

3、在进行ADF检验时，根据AIC、SC标准选择了滞后期，这个滞后期有什么用？需要反应在回归模型中么？

请问哪位能回答下我上述的问题。我描述的不是很清楚，只要大家知道这方面的，都给我指点下吧，谢谢！！！

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关键词：多元线性回归模型 多元线性回归 线性回归模型 回归模型 线性回归 模型 线性回归

第一第二个问题可以归并为一类，我也问过，得到的回复我觉得还是挺有道理的：
看样本是偏截面还是偏时序（T和N）的关系，偏时序的话要做平稳和协整；偏截面的可以忽略。
ADF里的滞后期主要是看到第几期是平稳的，AIC还能用来定阶。