楼主: hellzhang
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CIR中参数的估计采用什么方法?最大似然估计或矩估计?样本点如何选择,谢谢! [分享]

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cobrazhang

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hellzhang 发表于 2005-9-8 22:34:00 |显示全部楼层
CIR中参数的估计采用什么方法?最大似然估计或矩估计?样本点如何选择,谢谢!
关键词:最大似然估计 最大似然 似然估计 什么方法 CIR 样本 选择 参数 CIR

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pan1111111 发表于4楼  查看完整内容

Please see:http://www.princeton.edu/~yacine/research.htmMaximum-Likelihood Estimation of Discretely-Sampled Diffusions: A Closed-Form Approximation Approach, Econometrica, 2002, 70, 223-262 (this paper received the 1998 Cornerstone Research Award)

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cobra
stata SPSS
pan1111111 发表于 2005-9-8 22:58:00 |显示全部楼层
可以直接采用MLE,因为这一模型可以写出显式的转移概率密度函数。
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hellzhang 发表于 2005-9-8 23:03:00 |显示全部楼层
能告诉我具体的转移密度函数吗?不剩感激
cobra
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pan1111111 发表于 2005-9-9 11:14:00 |显示全部楼层
  • Please see:
  • http://www.princeton.edu/~yacine/research.htm
  • Maximum-Likelihood Estimation of Discretely-Sampled Diffusions: A Closed-Form Approximation Approach, Econometrica, 2002, 70, 223-262 (this paper received the 1998 Cornerstone Research Award)
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    hellzhang 发表于 2005-9-9 12:26:00 |显示全部楼层

    谢谢!

    cobra
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    hellzhang 发表于 2005-9-9 16:03:00 |显示全部楼层

    老兄,我可以求得其概率密度函数,这样我就没有必要求转移密度函数了吧?而且我大体看了一下资料,它实际上也是一种近似.他的理论应该没有问题,可是求解方式是否可以直接一点,而不用他的方法?谢谢

    cobra
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    pan1111111 发表于 2005-9-9 20:55:00 |显示全部楼层

    那就看看这篇吧!在同一网页上可以下载:

    Transition Densities for Interest Rate and Other Nonlinear Diffusions, Journal of Finance, 1999, 54, 1361-1395

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    hellzhang 发表于 2005-9-10 06:52:00 |显示全部楼层

    谢谢啊,刚接触,不太会。十分感谢!能够以后常向您请教吗?

    cobra
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    pan1111111 发表于 2005-9-10 19:01:00 |显示全部楼层
    My pleasure!
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    hellzhang 发表于 2005-9-10 23:20:00 |显示全部楼层

    太好了,谢谢!呵呵,可以的话,加我msn yanh77@hotmail.com

    cobra
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