楼主: hellzhang
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CIR中参数的估计采用什么方法？最大似然估计或矩估计？样本点如何选择，谢谢！ [推广有奖]

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hellzhang 发表于 2005-9-8 22:34:00 |AI写论文

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关键词：最大似然估计 最大似然 似然估计 什么方法 CIR 样本 选择 参数 CIR

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pan1111111 发表于4楼  查看完整内容

Please see:http://www.princeton.edu/~yacine/research.htmMaximum-Likelihood Estimation of Discretely-Sampled Diffusions: A Closed-Form Approximation Approach, Econometrica, 2002, 70, 223-262 (this paper received the 1998 Cornerstone Research Award)

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cobra

沙发
pan1111111 发表于 2005-9-8 22:58:00
可以直接采用MLE，因为这一模型可以写出显式的转移概率密度函数。
藤椅
hellzhang 发表于 2005-9-8 23:03:00
能告诉我具体的转移密度函数吗？不剩感激
cobra

板凳
pan1111111 发表于 2005-9-9 11:14:00
  • Please see:
  • http://www.princeton.edu/~yacine/research.htm
  • Maximum-Likelihood Estimation of Discretely-Sampled Diffusions: A Closed-Form Approximation Approach, Econometrica, 2002, 70, 223-262 (this paper received the 1998 Cornerstone Research Award)
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    报纸
    hellzhang 发表于 2005-9-9 12:26:00

    谢谢!

    cobra

    地板
    hellzhang 发表于 2005-9-9 16:03:00

    老兄，我可以求得其概率密度函数,这样我就没有必要求转移密度函数了吧?而且我大体看了一下资料,它实际上也是一种近似.他的理论应该没有问题，可是求解方式是否可以直接一点,而不用他的方法?谢谢

    cobra

    7楼
    pan1111111 发表于 2005-9-9 20:55:00

    那就看看这篇吧！在同一网页上可以下载：

    Transition Densities for Interest Rate and Other Nonlinear Diffusions, Journal of Finance, 1999, 54, 1361-1395

    8楼
    hellzhang 发表于 2005-9-10 06:52:00

    谢谢啊，刚接触，不太会。十分感谢！能够以后常向您请教吗？

    cobra

    9楼
    pan1111111 发表于 2005-9-10 19:01:00
    My pleasure!
    10楼
    hellzhang 发表于 2005-9-10 23:20:00

    太好了，谢谢！呵呵，可以的话，加我msn， yanh77@hotmail.com

    cobra

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