单位根的ADF检验确定滞后阶数很重要吗??

 

l对于两个序列，讨论其协整关系，基本前提是：

l两个序列非平稳

l两个序列具有相同的单整阶数

大概是混淆了 滞后期 和 阶数 吧？

有时候有些说法比较混乱，大家用语习惯不同很容易就不知所云了

以下是引用不绑鞋带在2009-3-27 19:35:00的发言：

大概是混淆了 滞后期 和 阶数 吧？

有时候有些说法比较混乱，大家用语习惯不同很容易就不知所云了

我要说的就是 滞后期 问题，有些书上也说   滞后阶数 ，协整有  滞后期   问题 ， 格兰杰因果关系检验时也有   有些文章中在做变量间的格兰杰因果关系检验时  ，说滞后期是经过严格筛选的，   可惜没说怎么严格筛选的，   不知有没有专门的书  ，或者详细一点的书可以学习一下，     敬待高人指点。

不能，不是同阶单整不能做协整分析

发现AIC、SIC和DW值难以取舍，阶数减少时AIC和SIC虽会有所减小，但同时DW值又会减小，幅度似乎比前者还大些。

以上贴中“阶数”代表“滞后期”的意思

AIC 和SIC是考察序列平稳性的，DW是考察序列自相关性的。

个人认为，无论各个变量本身怎样，我们都可以对变量进行协整检验，问题的关键在于做出的协整是否有意义。举了例子（就两个变量而言）：

1.如果两个变量都是同阶单整的，那么我们可以对其进行协整，这是众所周知的（大家考虑原因了吗？）；

2.如果两个变量不是同阶单整的，事实上我们也可以对其进行协整，只不过这样做出的协整没什么意义。为什么没意义呢？因为你要知道这么一个事实：不同阶单整的变量之间必不协整，只有同阶单整序列之间才有可能协整。所以，既然两个变量不是同阶单整，那么我们不用做协整自然就知道二者之间不协整。

知道了这一点，让我们再回到楼主的问题。显然，事实上，楼主的问题不是能否做否做协整的问题，而是做出的协整有无意义的问题。对这个问题，我的答案是不一定，这要看3个非平稳变量之间的具体关系：

1.如果3个非平稳变量之间存在某种线性组合，并且这种线性组合所形成的新的变量序列是平稳的，那么我们就可以用新的变量序列与另外一个平稳序列进行协整检验，这样的协整检验就有意义；

2.如果3个非平稳变量之间仅有两个变量之间的线性组合是平稳的时间序列，并且这种线性组合所形成的新的变量序列是平稳的，那么我们就可以用两个变量组成的新的变量序列与另外一个平稳序列进行协整检验，这样的协整检验就有意义（注意：由于变量本身的特征，另外一个变量无法纳入模型）

3.如果3个非平稳变量之间及2变量之间不存在某种线性组合，并且这种线性组合所形成的新的变量序列是平稳的，那么做协整就没意义。

当然，以上3个如果仅就3个变量是一阶单整而言，不同阶单整楼主自己分析吧，这里就不啰嗦了。

以下是引用西蒙在2009-3-26 23:41:00的发言：

以下是引用wuhanhhw在2009-3-20 18:56:00的发言：
你可以比较一下，一是通过设定自动选择最小的标准，第二个是通过固定选择滞后阶数，比较两种方法，选择最小的那个阶数。有的时候软件有些问题，或者差别不大，所以，数值显示不出差别来。

谢谢啦，终于明白一些了，不过又出现新问题了，

现在分析变量之间的关系，共4个变量，平稳性检验有3个是非平稳的，一个是平稳的，这样能做协整检验吗？？恳请各位赐教，谢谢！

个人认为，无论各个变量本身怎样，我们都可以对变量进行协整检验，问题的关键在于做出的协整是否有意义。举了例子（就两个变量而言）：

1.如果两个变量都是同阶单整的，那么我们可以对其进行协整，这是众所周知的（大家考虑原因了吗？）；

2.如果两个变量不是同阶单整的，事实上我们也可以对其进行协整，只不过这样做出的协整没什么意义。为什么没意义呢？因为你要知道这么一个事实：不同阶单整的变量之间必不协整，只有同阶单整序列之间才有可能协整。所以，既然两个变量不是同阶单整，那么我们不用做协整自然就知道二者之间不协整。

知道了这一点，让我们再回到楼主的问题。显然，事实上，楼主的问题不是能否做否做协整的问题，而是做出的协整有无意义的问题。对这个问题，我的答案是不一定，这要看3个非平稳变量之间的具体关系：

1.如果3个非平稳变量之间存在某种线性组合，并且这种线性组合所形成的新的变量序列是平稳的，那么我们就可以用新的变量序列与另外一个平稳序列进行协整检验，这样的协整检验就有意义；

2.如果3个非平稳变量之间仅有两个变量之间的线性组合是平稳的时间序列，并且这种线性组合所形成的新的变量序列是平稳的，那么我们就可以用两个变量组成的新的变量序列与另外一个平稳序列进行协整检验，这样的协整检验就有意义（注意：由于变量本身的特征，另外一个变量无法纳入模型）

3.如果3个非平稳变量之间及2变量之间不存在某种线性组合，并且这种线性组合所形成的新的变量序列是平稳的，那么做协整就没意义。

当然，以上3个如果仅就3个变量是一阶单整而言，不同阶单整楼主自己分析吧，这里就不啰嗦了。

以下是引用枭鹰123在2009-4-24 11:15:00的发言：

以下是引用西蒙在2009-3-26 23:41:00的发言：

以下是引用wuhanhhw在2009-3-20 18:56:00的发言：
你可以比较一下，一是通过设定自动选择最小的标准，第二个是通过固定选择滞后阶数，比较两种方法，选择最小的那个阶数。有的时候软件有些问题，或者差别不大，所以，数值显示不出差别来。

谢谢啦，终于明白一些了，不过又出现新问题了，

现在分析变量之间的关系，共4个变量，平稳性检验有3个是非平稳的，一个是平稳的，这样能做协整检验吗？？恳请各位赐教，谢谢！

个人认为，无论各个变量本身怎样，我们都可以对变量进行协整检验，问题的关键在于做出的协整是否有意义。举了例子（就两个变量而言）：.........

知道了这一点，让我们再回到楼主的问题。显然，事实上，楼主的问题不是能否做否做协整的问题，而是做出的协整有无意义的问题。对这个问题，我的答案是不一定，这要看3个非平稳变量之间的具体关系：

1.如果3个非平稳变量之间存在某种线性组合，并且这种线性组合所形成的新的变量序列是平稳的，那么我们就可以用新的变量序列与另外一个平稳序列进行协整检验，这样的协整检验就有意义；

2.如果3个非平稳变量之间仅有两个变量之间的线性组合是平稳的时间序列，并且这种线性组合所形成的新的变量序列是平稳的，那么我们就可以用两个变量组成的新的变量序列与另外一个平稳序列进行协整检验，这样的协整检验就有意义（注意：由于变量本身的特征，另外一个变量无法纳入模型）

3.如果3个非平稳变量之间及2变量之间不存在某种线性组合，并且这种线性组合所形成的新的变量序列是平稳的，那么做协整就没意义。

当然，以上3个如果仅就3个变量是一阶单整而言，不同阶单整楼主自己分析吧，这里就不啰嗦了。

真是张飞打岳飞。