单位根的ADF检验确定滞后阶数很重要吗??

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<p><font size="6">最近在学eviews，在检验时间序列是否平稳时用单位根的ADF检验，eviews有此功能，可是在选择滞后阶问题上迷糊了。书上说根据AIC或SIC最小准则，按照书上例子操作发现设置不同的滞后阶数，AIC或SIC的值是一样的，可书上却明确说根据AIC或SIC准则得到最优滞后阶为**,我看到的AIC或SIC值是每次检验后的结果表上的，很搞不懂，不知是不是我哪理解错了，肯求各位能人赐教，谢谢。</font></p>

[此贴子已经被作者于2009-3-21 9:35:10编辑过]

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关键词：确定滞后阶数 ADF检验 滞后阶数 滞后阶 F检验

如果都一样的话，那就选最小的滞后阶数吧。貌似!

你可以比较一下，一是通过设定自动选择最小的标准，第二个是通过固定选择滞后阶数，比较两种方法，选择最小的那个阶数。有的时候软件有些问题，或者差别不大，所以，数值显示不出差别来。

AIC最小准则和SIC最小准则是指的绝对值最小吗？我觉得不是，但是还是希望确认一下，觉得书上没说清楚。。。

当然是很主要啊！如果不是同阶，就不能做协整分析，只有是同阶的情况下，才可以做协整或者格兰杰检验

学习了！！！！！！！！！！！

我也有同惑！感觉现在编一本详细些的书很有市场。

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又遇到新问题了，变量序列有三个是非平稳的，一个是平稳的能做协整吗？

以下是引用wuhanhhw在2009-3-20 18:56:00的发言：
你可以比较一下，一是通过设定自动选择最小的标准，第二个是通过固定选择滞后阶数，比较两种方法，选择最小的那个阶数。有的时候软件有些问题，或者差别不大，所以，数值显示不出差别来。

谢谢啦，终于明白一些了，不过又出现新问题了，

现在分析变量之间的关系，共4个变量，平稳性检验有3个是非平稳的，一个是平稳的，这样能做协整检验吗？？恳请各位赐教，谢谢！