单位根的ADF检验确定滞后阶数很重要吗??

maomaolaoba 发表于 2009-3-24 12:42
我也有同惑！感觉现在编一本详细些的书很有市场。

哎 如果真有这样的书 我要第一时间买

西蒙 发表于 2009-3-26 23:41
以下是引用wuhanhhw在2009-3-20 18:56:00的发言：你可以比较一下，一是通过设定自动选择最小的标准，第二个 ...

不平稳不能做协整分析的吧

西蒙 发表于 2009-3-26 23:34
又遇到新问题了，变量序列有三个是非平稳的，一个是平稳的能做协整吗？

不可以，只有都是非平稳的时候才有可能存在协整关系

我也是初学者，我感觉滞后期改变，AIC,SIC值没有变化可能是原数据列在百分之十几的情况下就已经否定非平稳了。差分滞后期的平稳性极高，导致滞后期对AIC,SIC没有影响。。