单位根的ADF检验确定滞后阶数很重要吗??

滞后期的问题真的是很头疼。确实真的希望能有比较详细的介绍如何选择滞后期问题。有的时候具体操作的时候问题真的是很多。

先找出最小的AIC和SIC（不是绝对值），在此基础上看ADF检验是否通过，即判断是否是平稳序列。步骤很简单，至于你说的每次AIC和SIC一样是不可能的，初步判断你可能是默认了每次的滞后期，建议你自己手动设置滞后期，因为EVIEWS5.0以后都有电脑自动选择滞后期的功能。

我和楼主有同样的迷惑！！困扰中。。。。。

不是只的绝对值最小吧！！ 4# 西蒙

我也出现了滞后期不同，但是AIC和SC值相同的情况，用的是6.0版，手动操作滞后期的数字更改，还把数字记了下来，确实出现不同滞后期的AIC和SC一样！！ 22# abc-96200

求教 不同的滞后期下的最小的aic和sc时的adf检验不同 选择哪个结果？

3个非平稳和1个平稳是无法做协整的，只有通阶单整的序列才可以做协整检验，就比如说都是1阶单整的4个序列——即四个时间序列都是1阶ADF检验不拒绝原假设，2阶ADF拒绝原假设的情况。

liaoyibin986 发表于 2013-5-1 15:12
3个非平稳和1个平稳是无法做协整的，只有通阶单整的序列才可以做协整检验，就比如说都是1阶单整的4个序列— ...

这个问题，我也遇到过。我还遇到了在有滞后因变量模型中如何检验序列相关性的问题。

不能，必须是同阶单整

。。。迷糊看着