楼主: V1984
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[其他] [求助]面板的hausman和BP检验问题 [推广有奖]

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V1984 发表于 2009-3-22 11:52:00 |AI写论文

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<p>面板的hausman检验问题</p><p>在检验模型的时候,   Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic</p><p>                 chi2(14) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)<br/>                          =       13.76<br/>                Prob>chi2 =      0.4675</p><p>拒绝原假设,这样是该选择 FE</p><p>但是在做Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects</p><p>        A_a110_rotio[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]</p><p>        Estimated results:<br/>                         |       Var     sd = sqrt(Var)<br/>                ---------+-----------------------------<br/>               A_a110_~o |   .1031392       .3211529<br/>                       e |    .043611       .2088325<br/>                       u |    .051685       .2273432</p><p>        Test:   Var(u) = 0<br/>                              chi2(1) =   112.04<br/>                          Prob > chi2 =     0.0000 出现这样情况</p><p>1、请问该如何处理,选择FE还是RE?</p><p>2、需要的实证结果是FE,请问,如果检验没有通过,该做什么处理,才能得到FE模型</p><p>谢谢了!</p>
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关键词:hausman ausman BP检验 Man Aus difference 模型

回帖推荐

karlzhow 发表于5楼  查看完整内容

hausman 检验是判断re和fe那个更优,而BP检验是判断re和ols那个更优,所以检验结果不矛盾。

xjtuluo 发表于2楼  查看完整内容

在检验模型的时候,   Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic                 chi2(14) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)                          =   & ...

本帖被以下文库推荐

沙发
xjtuluo 发表于 2009-3-24 12:10:00

在检验模型的时候,   Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(14) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       13.76
                Prob>chi2 =      0.4675

拒绝原假设,这样是该选择 FE

楼主的判断错了吧,上述的Hausman检验结果不显著,说明支持原假设,即随机效应模型RE,怎么会是FE呢?

藤椅
jinxiutian 发表于 2009-3-25 10:09:00

Prob>chi2 =      0.4675

应该是接受,《0.05才拒绝吧

板凳
zhyong76 发表于 2009-4-14 17:07:00

  同问一下,Prob>chi2 =      0.4675中的》 是什么意思啊,

不就是P =0.4675吗,不是小概率事件而接受原假设。

eviews 中给出的就是P=....

报纸
karlzhow 发表于 2009-4-14 21:07:00
hausman 检验是判断re和fe那个更优,而BP检验是判断re和ols那个更优,所以检验结果不矛盾。

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