【stata高级】关于面板异方差自相关和截面相关的问题

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连老师，看了你的视频，听了你的解释还是有些不明白。

第一，面板数据第三讲里面的方法，xtscc和cluster选项在处理截面相关的时候都不太好？所以你说如果存在截面相关还是使用xtgls更好。

第二，你说xtgls和xtpcse都没有特别的处理个体效应，那是是不是xtgls和混合gls一样呢？

第三，在课程中你总是提高大T小N和大N小T的概念。我想问这个概念是相对还是绝对的呢？

比如，T=100，N=99就算大T小N？如果N=100，T=99这又算是大N小T吗？

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关键词：STATA高级 Stata tata 异方差 自相关 方差 面板 Stata 截面 自相关

以下是引用liqingfish在2009-3-26 9:10:00的发言：

连老师，看了你的视频，听了你的解释还是有些不明白。

第一，面板数据第三讲里面的方法，xtscc和cluster选项在处理截面相关的时候都不太好？所以你说如果存在截面相关还是使用xtgls更好。

A：个人认为还是xtscc命令比较好，xtgls更适合大T小N型面板（下面解释N和T的问题）。

第二，你说xtgls和xtpcse都没有特别的处理个体效应，那是是不是xtgls和混合gls一样呢？

A：是的。

第三，在课程中你总是提高大T小N和大N小T的概念。我想问这个概念是相对还是绝对的呢？

比如，T=100，N=99就算大T小N？如果N=100，T=99这又算是大N小T吗？

A：这显然是一个相对概念。比如上市公司的资料，N=500，T=6，就是个典型的“大N小T”型资料，而对于各省宏观资料，N=28，T=30，就很难说了，如果你特别关注省份之间的相关性，那么就可以使用xtgls命令。当然，我们平时使用的资料多数都是类似于上市公司的形态——大N小T。

先这些吧。谢谢老师。