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连老师：

         您好！

         问题一、我的回归模型是：Yt=Yt-1+X1+X2+X3 ，数据是时间序列数据，这样的含有滞后变量Yt-1的方程是不是不能用OLS回归，是不是要用工具变量法？还有就是一般都用变量的滞后一期或二期作为工具变量吗？

         问题二、对时间序列数据作单位根检验、协整分析和传统的OLS分析有什么区别？多变量协整分析时是不是相当于是一个联立方程组，要求各变量是一个系统的，变量之间都相互关联的？

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关键词：STATA高级 Stata tata 时间序列数据 单位根检验 Stata 高级

以下是引用liqingfish在2009-5-7 16:43:00的发言：

连老师：

         您好！

         问题一、我的回归模型是：Yt=Yt-1+X1+X2+X3 ，数据是时间序列数据，这样的含有滞后变量Yt-1的方程是不是不能用OLS回归，是不是要用工具变量法？还有就是一般都用变量的滞后一期或二期作为工具变量吗？

         A：这样的模型采用OLS估计得到的参数是有偏的。可以采用IV估计，亦可考虑使用ARMA模型，视频中有介绍。

         问题二、对时间序列数据作单位根检验、协整分析和传统的OLS分析有什么区别？多变量协整分析时是不是相当于是一个联立方程组，要求各变量是一个系统的，变量之间都相互关联的？

        A：当存在单位根时，传统的OLS分析在统计推断时会出现问题，主要表现为统计量的标准误无法争取计算。至于多变量协整分析，你可以把它视为联立方程组，但联立方程组要求所有变量都是平稳的，而协整分析的重点在于非平稳变量之间的长期均衡关系和短期偏离特征。所以，二者还是存在很大差异的。