金融市场风险管理-王春峰 天津大学出版社 王春峰教授是我国金融工程学科的主要创始人之一，创建了国内第一个金融工程研究机构——天津大学金融工程中心。近年来在国内外核心期刊发表论文100余篇，其中14篇被SCI和EI检索，2篇被SCI转引23次，出版专著3部；主持国家级、省部级科研项目30多项，包括国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金（5项）、教育部优秀青年教师奖励基金、教育部跨世纪优秀人才基金等。成果得到包括世界银行专家在内的国内外知名专家的高度评价，多项政策建议被政府有关部门采用或编入内参，取得良好的经济和社会效益。主要学术贡献为，第一，将金融工程方法和人工智能技术引入金融风险测量领域，提出了一系列金融风险测量模型，提高了传统测量方法的精度和适用性，其中在国际上首次提出的蚁群算法信用风险模型被Springer 出版的Computional Intelligence in Economics and Finance收录，并被专题评述；出版了国内第一部系统研究金融风险主流测量方法VaR的学术专著——《金融市场风险管理》，该书得到我国金融界前辈钱荣堃教授的高度评价（《国际金融研究》2001年第7期），已成为我国金融风险领域的奠基性著作。第二，采用金融市场微观结构理论、计量经济技术，实证分析了我国股市的波动性、流动性与价格行为，揭示了中国股市的效率、政策市、过度投机与泡沫、信息披露与内幕交易等重要问题，以严格的实证结果配合了全国人大《证券法》执法检查与听证，得到较好评价。第三，利用混沌经济学方法和计量经济技术，实证分析了我国通货紧缩的成因和本质，从实证角度指出我国通货紧缩的主要原因在于居民消费不足和民间投资下降的观点，《中国经济时报》、香港《大公报》等对其研究成果进行了报道和转载；第三，提出了“多参数交叉编码”的遗传算法、“双重禁忌表”的Tabu Search及调整转移概率的蚁群算法，并将其应用于一类生产系统的最优设计中，取得了目前国际上该领域最好的优化结果，被SCI转引20余次。
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