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楼主: 雪莲123

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[求助]时间序列低频、高频问题请教： [推广有奖]

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雪莲123 发表于 2009-4-3 10:20:00 |AI写论文

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大家好：

请教关于时间序列低频和高频的问题，具体什么情况下是低频/高频，其定义是什么？

我看到一篇文献是说高频是周期为2-4的时候的频率值，但是具体的定义和范围我不清楚，希望得到大家的指点和帮助。谢谢。

附带问另一个问题：为什么利用时间序列模型进行预测的时候要消掉季节性啊？季节调整就是先消掉季节性然后进行其他分析的。请教...

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关键词：时间序列时间序列模型季节调整一篇文献季节性请教序列高频低频

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chnlj 发表于3楼查看完整内容

时间序列中不同成分的刻画方式不同。对于trend,我们要么用deterministic trend或者 stochastic trend (random walk with a drift) 对于seasonality, 我们用dummy variables （大概来讲）对于剩下部分,我们用ARMA模型

mx_1003 发表于2楼查看完整内容

一般来说日以下的数据就可以称为高频数据，比如说1分钟 5分钟等，超高频指的是分笔数据，带季节性就不是平稳数据了，就不能用arma等进行分析，所以要消去季节性再进行分析，

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

mx_1003 发表于 2009-9-8 18:58:11

一般来说日以下的数据就可以称为高频数据，比如说1分钟 5分钟等，超高频指的是分笔数据，
带季节性就不是平稳数据了，就不能用arma等进行分析，所以要消去季节性再进行分析，

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所有事情因我而起

藤椅

chnlj 发表于 2009-9-9 02:34:49

时间序列中不同成分的刻画方式不同。
对于trend,我们要么用deterministic trend或者 stochastic trend (random walk with a drift)
对于seasonality, 我们用dummy variables （大概来讲）
对于剩下部分,我们用ARMA模型