楼主: wwybanana
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[原创博文] [求助]sas中单位根检验 [推广有奖]

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wwybanana 发表于 2009-4-3 12:33:00 |AI写论文

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恳请各位大侠指点下,在sas中,序列的单位根检验如下,能说这个序列平稳吗?为什么会出现 有的 Pr < Rho为0.9999那么恐怖的呢?我用的是股票数据,进行2次差分后看相关图平稳了,进行单位根检验出现如下的图:
                             Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests
                  Type           Lags         Rho         Pr < Rho    Tau       Pr < Tau      F           Pr > F
                  Zero Mean      0      -405.310      0.0001     -27.28      <.0001
                                         1      -922.940      0.0001     -21.39      <.0001
                                         2      3267.132     0.9999     -18.12      <.0001
                  Single Mean    0    -405.314       0.0001     -27.24      <.0001     370.90      0.0010
                                          1    -922.990       0.0001     -21.35      <.0001     227.96     0.0010
                                          2    3264.708      0.9999     -18.09      <.0001     163.61     0.0010
                  Trend              0    -405.313       0.0001     -27.19      <.0001     369.55      0.0010
                                         1    -923.008        0.0001     -21.31      <.0001     227.13     0.0010
                                          2    3264.720      0.9999     -18.06      <.0001     163.01     0.0010

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关键词:单位根检验 unit root augmented Dickey Fuller

沙发
sushe1527 发表于 2009-4-3 12:49:00
It means nothing.

藤椅
wwybanana 发表于 2009-4-3 13:31:00

能详细点吗

板凳
wwybanana 发表于 2009-4-4 14:47:00

大侠们  帮忙下啊

报纸
爱萌 发表于 2009-4-4 15:33:00
可以得到是平稳的,但是具有线性趋势
最恨对我说谎或欺骗我的人

地板
wwybanana 发表于 2009-4-4 17:57:00
谢谢斑竹

7
夜色明静 发表于 2010-4-27 20:57:33
我也想知道啊!

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