[求助]面板数据进行随机效应模型，异方差和序列相关检验方法与固定效应模型一样吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p></p><p>求教高手。。。</p>

[此贴子已经被作者于2009-4-5 11:18:25编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：随机效应模型 序列相关检验 固定效应模型 序列相关 随机效应 模型

p值看你选定的显著性水平了

貌似是一样的，但是如果存在异方差和序列相关的话如何区分固定效应和随即效应

yxsz0501 发表于 2011-8-30 20:42
貌似是一样的，但是如果存在异方差和序列相关的话如何区分固定效应和随即效应

区分固定效应和随机效应得看hausman检验的结果吧？如果支持原假设就代表有随机效应的存在。

bubu0806 发表于 2009-10-6 20:15
p值看你选定的显著性水平了

您好，请问您看这个检验结果的P值的话，是代表随机效应模型存在序列相关还是不存在？为什么？求高人指点。多谢啦~
Tests        for the error component model:

        p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t]
        v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t]

        Estimated results:
        Var     sd = sqrt(Var)
        ---------+-----------------------------
        p     1.47053       1.212654
        e    .0986029      .31401092
        u      .43756      .66148315

        Tests:
        Random Effects, Two Sided:
        LM(Var(u)=0)       =  569.47   Pr>chi2(1) =  0.0000
        ALM(Var(u)=0)      =  466.91   Pr>chi2(1) =  0.0000

        Random Effects, One Sided:
        LM(Var(u)=0)       =   23.86   Pr>N(0,1)  =  0.0000
        ALM(Var(u)=0)      =   21.61   Pr>N(0,1)  =  0.0000

        Serial Correlation:
        LM(rho=0)          =  113.18   Pr>chi2(1) =  0.0000
        ALM(rho=0)         =   10.62   Pr>chi2(1) =  0.0011

        Joint Test:
        LM(Var(u)=0,rho=0) =  580.09   Pr>chi2(2) =  0.0000

love88811525 发表于 2012-6-19 19:43
您好，请问您看这个检验结果的P值的话，是代表随机效应模型存在序列相关还是不存在？为什么？求高人指点。 ...

看tests结果的第三项，pr值明显小于0.05，所以拒绝rho=0（一阶滞后项系数）的原假设，所以存在一阶序列相关。