如何把日频的数据转化为月频的数据

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有从excel导入的数据，第一列是日期，第二列是daily return, 怎么把该日频数据转化成月频的呢？原始的数据类似这样


      date                   risk_free_rate
1    2016/2/15         0.0175
2    2016/2/14         0.0175
3    2016/2/13         0.0175
4    2016/2/12         0.0175
5    2016/2/11         0.0175
6    2016/2/10         0.0175
7     2016/2/9         0.0175
8     2016/2/8         0.0175
9     2016/2/7         0.0175
10    2016/2/6         0.0175
11    2016/2/5         0.0175
12    2016/2/4         0.0175
13    2016/2/3         0.0175
14    2016/2/2         0.0175




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关键词：数据转化 RETURN EXCEL Daily turn 如何

只选择月末那一天的数据就是月频数据！

j610f2012 发表于 2016-2-15 17:24
只选择月末那一天的数据就是月频数据！

谢谢，如果单个选择的话，比较耗费时间，有没有提取每月月末时间及相应数据的函数呢？

chenshe333 发表于 2016-2-15 18:01
谢谢，如果单个选择的话，比较耗费时间，有没有提取每月月末时间及相应数据的函数呢？

看你用什么软件了！

编个R的程序分分钟搞定的事情

hduzqq 发表于 2016-2-16 16:55
编个R的程序分分钟搞定的事情

初学者，不知道这程序该怎么编啊，能麻烦你大概给个代码吗，谢谢

chenshe333 发表于 2016-2-16 17:52
初学者，不知道这程序该怎么编啊，能麻烦你大概给个代码吗，谢谢

step1提取日期中的月份和日期
step2按月份分类
step3每一个类别里提取当月日期最大的那个就可以了
这是我的思路啦 大神不敢当。。。还是小白  只是问题比较简单啦

您好，问题解决了吗？求赐教！

Excel 里直接实现行不？

这是最简便的
根本不需要编程
就几个Excel函数

1. S<-STK[1]
   
2.   S<-S[!S[1]]
   
3.   month<-format.Date(index(STK)[1],"%m")
   
4.   for (i in 1:(dim(STK)[1]))
   
5.     if (format.Date(index(STK)[i],"%m")!=month)
   
6.     {
   
7.       month<-format.Date(index(STK)[i],"%m")
   
8.       S<-append(S,STK[i-1])
   
9.     }
   
10.   S<-append(S,STK[dim(STK)[1]])
    
11.   dim(S)

复制代码

简单写了个提取每月最后一天数据的R代码
---
另外，如果是算收益率的话，还有quantmod的monthlyreturn、periodReturn函数了解一下