求解：用WLS和“OLS+稳健标准差”处理异方差问题，可是显著性不大相同

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用怀特检验异方差，结果如下图，p值等于0.0000认为存在异方差

为此，用WLS处理异方差，结果如下图：

用“OLS+稳健标准差”处理异方差，结果如下图：

两个结果中，roe的显著性不相同，是否可以采用WLS的结果进行分析呢？这样的回归结果可靠吗？是否还要进行其他处理呢？菜鸟求助，谢谢各路大神！

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关键词：OLS 异方差 标准差 Wls 回归结果 异方差

出现这种情况可能是因为权重[aw=1/e2f]确定的问题。Wls方法对应着有多种权重确定的方法，不同的方法对应的结果可能都不一样。个人建议使用robust，因为这个方法相对保守，更稳健。如果非要用wls，建议对模型异方差形式具体形式进行诊断一下。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-19 16:07
出现这种情况可能是因为权重[aw=1/e2f]确定的问题。Wls方法对应着有多种权重确定的方法，不同的方法对应的结 ...

哇塞了，最近刚刚读了《经管之家自制图书-计量统计历险记》，感触良多，居然又收到您的回复，真的是好荣幸！
其实WLS方法也是看着陈强的《计量经济学及stata应用》进行操作的，原来这其中还对应着多种权重确定方法，受指教了！！
还想再请假一下您，类似下面这种形式的回归模型，在进行序列相关检验操作：tsset year 后，会出现repeated time values in sample，是因为模型中存在IF、IF^2变量的原因吗？

opeia 发表于 2016-2-19 22:52
哇塞了，最近刚刚读了《经管之家自制图书-计量统计历险记》，感触良多，居然又收到您的回复，真的是好荣幸 ...

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-19 16:07
出现这种情况可能是因为权重[aw=1/e2f]确定的问题。Wls方法对应着有多种权重确定的方法，不同的方法对应的结 ...

类似这种模型:

你好，请问你一下，我也是按照陈强书上做的，wls回归提示 variable aw not found

ifuhuo 发表于 2016-3-3 20:17
你好，请问你一下，我也是按照陈强书上做的，wls回归提示 variable aw not found

把你的命令贴出来看看

Captain-CUI 发表于 2016-3-5 11:28
把你的命令贴出来看看

已经解决了 是括号输错了。还是要谢谢你。

请问WLS处理异方差和“OLS+稳健标准差”处理异方差估计结果为何存在差异

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-19 16:07
出现这种情况可能是因为权重[aw=1/e2f]确定的问题。Wls方法对应着有多种权重确定的方法，不同的方法对应的结 ...

你好，想请问一下，用robust处理过异方差问题了但是固定效应检验的结果并没有更显著，请问是什么原因呢？还是这两者本质上就没有联系呢？处理过异方差和自相关问题并不会使得固定效应检验结果变得更好吗？多谢！