WLS和OLS回归异方差

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想检验X、Y两个数据之间的相关性分析，做个回归检验，怎么做呢？是用OLS还是WLS啊？异方差又该怎么检验？

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关键词：OLS Wls 异方差 相关性分析 回归检验 相关性

soldier卡卡 发表于 2014-5-7 14:14
想检验X、Y两个数据之间的相关性分析，做个回归检验，怎么做呢？是用OLS还是WLS啊？异方差又该怎么检验？

有异方差不能用ols，知道异方差具体形式用wls，gls都可以用。帕克检验可以求异方差的函数表达式

异方差检验主要有三种方法

• 1 Park-Gleiser检验
• 2 Goldfeld-Quandt 检验（缺点，只能处理单升和单降型的异方差）
• 3 White 检验
  

最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低，越高越有异方差。
具体检验方法可参考http://wenku.baidu.com/link?url=qUXmFEXd_TG5tWQadMjxbfldh-YlDPz2ZtAy8FB0N21G4V-ZuOstgWiCKl6LAjxbcdY59o9UhQAbDf8i_srigweshUWG5hSX-OH27KWKYbu