拟合优度r2小是什么原因，可以解决吗

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我的r2=024
这个有影响吗，还不到0.5.是本身模型构建不行，还是变量之间关系问题，影响论文吗
有什么方法可以解决吗，控制变量都显著，自变量不是很显著。求指教

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关键词：是什么原因 拟合优度 什么方法 模型构建 控制变量 自变量 论文 模型 影响

这个问题很宽泛了。我引用一个网上别人的回答吧

你不要太看重拟合优度，计量方程的经济学含义远远比统计学意义重要。只要经济学含义是正确的，我们还是认为低拟合优度还是说明了问题。当然，你也可以通过修正异方差、自相关或者取对数、重新设定模型等方式改进模型。

计量分析中不可以随便添加变量，虽然拟合优度增加了，但是调整的拟合优度却可能下降，而且可能产生多重共线的问题。

在含有时间趋势的变量序列中，使用OLS估计一般都有很大的拟合优度，但是很可能存在伪回归的问题。利用协整的方法估计时一般拟合优度要变小，用误差纠正模型估计可能变的更小，然而这两种方法却更正确。我曾经在一篇大概是经济研究杂志上看见过误差纠正模型0.15的拟合优度。一般取对数，然后取差分后的数据是平稳的，但是计量模型的拟合优度会下降。在ARCH模型簇中，拟合优度都特别小，甚至是负数。

chuanyan 发表于 2016-2-20 01:28
我的r2=024
这个有影响吗，还不到0.5.是本身模型构建不行，还是变量之间关系问题，影响论文吗
有什么方法 ...

回归分为解释型回归和预测型回归。如果你主要是做解释，那么不必太在意R^2，多在意关注变量的显著性和模型整体的显著性。R^2这时小只是表明还遗漏了其它一些对因变量有影响的变量，一般条件下是假定这些遗漏的变量是严格外生的（虽然无法证明，但大家通用）；若用于预测，那R^2就重要了。这时，它表示自变量对因变量变异的解释程度。祝好运～

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-20 07:55
回归分为解释型回归和预测型回归。如果你主要是做解释，那么不必太在意R^2，多在意关注变量的显著性和模型 ...

非常感谢您的回复

夏目贵志 发表于 2016-2-20 05:47
这个问题很宽泛了。我引用一个网上别人的回答吧

谢谢您耐心回答我的问题

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-20 07:55
回归分为解释型回归和预测型回归。如果你主要是做解释，那么不必太在意R^2，多在意关注变量的显著性和模型 ...

感谢解答！

谢谢回答

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-20 07:55
回归分为解释型回归和预测型回归。如果你主要是做解释，那么不必太在意R^2，多在意关注变量的显著性和模型 ...

大神，所以如果r2像0.09这样异常的小 如果用于解释也可以不作后续处理？

1Cu1564496638 发表于 2019-8-4 22:05
大神，所以如果r2像0.09这样异常的小 如果用于解释也可以不作后续处理？

我也有一样的问题，我的R方只有0.06

BooooL 发表于 2019-8-17 10:30
我也有一样的问题，我的R方只有0.06

我做的拟合优度也很小