[求助]如何用R估计package中没有的GARCH-type模型

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比如说把波动率分解成为两个因素，这两个因素各用一个方程表示。

 

 

纠结很久了，忘达人帮忙，先行在此谢过～

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关键词：package GARCH Pack type ARCH 模型 package

这个可以考虑用SAS真心的～～～
这里有个例子你可以参考下，打开有点慢...

Example 8.7 Estimation of GARCH-Type Models：

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/63348/HTML/default/viewer.htm#etsug_autoreg_sect040.htm


data ibm_long;   infile datalines;  
format date MMDDYY10.;  
input date:MMDDYY10. price_ibm;   r = 100*dif( log( price_ibm ) );