楼主: Lyrin
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Lyrin 发表于 2009-4-15 23:57:00 |AI写论文

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逻辑上正相关的变量，用EVIEWS做协整时得出的结果却是负相关，这是什么原因？觉得系数的绝对值大小和标准差的结果都很好，但就是结果不对，请高人指点！
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关键词：EVIEWS Eview Views 请高人指点 是什么原因 标准差 绝对值

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回帖推荐

houjie 发表于6楼  查看完整内容

我后来查了一下书.EG检验做出的系数是最小二乘法,但JJ检验做协整方程算出的系数是用的最大似然估计的方法.但是最大似然估计的原理,虽然书上有说,但我没有一些直观上的感觉,所以不清楚其为什么用最大似然就会做出这种结果.我觉得还是要把最大似然的原理给搞明白了.

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沙发
Lyrin 发表于 2009-4-15 23:59:00
我是楼主，纠正一下，觉得系数的绝对值大小和标准差的结果都很好，但就是“符号”相反
藤椅
houjie 发表于 2009-4-16 00:08:00

你是怎么做的协整?EG还是JJ
板凳
houjie 发表于 2009-4-16 00:12:00
我做JOHANSEN协整的时候,也出现这个问题.也是多变量的.逻辑上是负相关的,但结果却是正相关的.而且其中两个变量的图形分明是负相关的,但结果却仍是正相关.
报纸
Lyrin 发表于 2009-4-17 16:01:00

也是JJ，真郁
地板
houjie 发表于 2009-4-21 12:13:00

我后来查了一下书.

EG检验做出的系数是最小二乘法,但JJ检验做协整方程算出的系数是用的最大似然估计的方法.

但是最大似然估计的原理,虽然书上有说,但我没有一些直观上的感觉,所以不清楚其为什么用最大似然就会做出这种结果.我觉得还是要把最大似然的原理给搞明白了.

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7楼
NKGCL 发表于 2012-4-2 19:55:14
我还想问EG和JJ有什么不同？
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