关于Hausman检验的问题

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固定效应：
note: lnD omitted because of collinearity
note: F omitted because of collinearity
note: L omitted because of collinearity

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       680
Group variable: codeId                          Number of groups   =        60

R-sq:  within  = 0.7392                         Obs per group: min =         1
       between = 0.0036                                        avg =      11.3
       overall = 0.0245                                        max =        13

                                                F(9,611)           =    192.38
corr(u_i, Xb)  = -0.6837                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         lnX |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lngdpi |   5.685667   .5901933     9.63   0.000     4.526613     6.84472
      lngdpj |   1.130826   .2116431     5.34   0.000     .7151895    1.546462
      lnpopi |  -65.82947   9.854426    -6.68   0.000    -85.18213   -46.47682
      lnpopj |   -1.63651   .4524184    -3.62   0.000    -2.524994    -.748026
         lnD |          0  (omitted)
           F |          0  (omitted)
           L |          0  (omitted)
           T |  -.0180466   .0086565    -2.08   0.038    -.0350467   -.0010465
        lnHC |  -4.606837   .8648479    -5.33   0.000    -6.305272   -2.908402
        lnLT |   .2397727   .2047864     1.17   0.242     -.162398    .6419434
       lnIPR |   2.780269   .6924933     4.01   0.000     1.420313    4.140225
     lnLTIPR |  -.2497586   .0515337    -4.85   0.000    -.3509632   -.1485539
       _cons |   1245.262   197.4892     6.31   0.000     857.4222    1633.102
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   2.569473
     sigma_e |  .32296767
         rho |  .98444671   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(59, 611) =   120.70             Prob > F = 0.0000

.




随机效应：
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       680
Group variable: codeId                          Number of groups   =        60

R-sq:  within  = 0.7323                         Obs per group: min =         1
       between = 0.8320                                        avg =      11.3
       overall = 0.8138                                        max =        13

                                                Wald chi2(12)      =   1940.59
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         lnX |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lngdpi |   5.833693   .5873254     9.93   0.000     4.682556     6.98483
      lngdpj |   .8930958   .0889653    10.04   0.000     .7187269    1.067465
      lnpopi |  -66.00707   9.944787    -6.64   0.000    -85.49849   -46.51565
      lnpopj |   .0983778   .1004435     0.98   0.327    -.0984879    .2952434
         lnD |  -.5214865   .1909556    -2.73   0.006    -.8957526   -.1472204
           F |   .2883289   .3896035     0.74   0.459    -.4752798    1.051938
           L |   2.754753   .4885587     5.64   0.000     1.797195     3.71231
           T |  -.0185099   .0082402    -2.25   0.025    -.0346604   -.0023594
        lnHC |  -4.867938   .8690074    -5.60   0.000    -6.571161   -3.164715
        lnLT |   .1818767   .2050249     0.89   0.375    -.2199647    .5837182
       lnIPR |   3.070071   .6255919     4.91   0.000     1.843933    4.296208
     lnLTIPR |  -.2625025    .047134    -5.57   0.000    -.3548836   -.1701215
       _cons |   1226.877   199.1998     6.16   0.000     836.4523    1617.301
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .76385811
     sigma_e |  .32296767
         rho |  .84834249   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

.



Hausman检验：
Note: the rank of the differenced variance matrix (8) does not equal the number of coefficients
        being tested (10); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the
        test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider
        scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
      lngdpi |    5.685667     5.833693       -.1480262        .1020798
      lngdpj |    1.130826     .8930958        .2377298        .1943803
      lnpopi |   -65.82947    -66.00707        .1775967        .4177836
      lnpopj |    -1.63651     .0983778       -1.734888         .445794
           T |   -.0180466    -.0185099        .0004632        .0029239
        lnHC |   -4.606837    -4.867938        .2611009         .088951
        lnLT |    .2397727     .1818767         .057896         .027391
       lnIPR |    2.780269     3.070071       -.2898014        .3128554
     lnLTIPR |   -.2497586    -.2625025         .012744        .0220862
       _cons |    1245.262     1226.877        18.38542        10.49137
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       15.55
                Prob>chi2 =      0.0492
                (V_b-V_B is not positive definite)

.

根据Hausman检验p小于0.05，拒绝随机效应，使用固定效应。但是我的固定效应有三个参数被忽略了，但是我需要这几个参数都存在而不是被忽略，所以比较纠结，各位大神能不能给解释一下怎么弄？stata新手太菜。

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Aus Man because groups within

那三个变量不随时间变化，所以被删除了。可以试一下 hausman-taylor估计。

statax 发表于 2016-2-26 15:36
那三个变量不随时间变化，所以被删除了。可以试一下 hausman-taylor估计。

请问一下你说的是这个么？
xthtaylor depvar indepvars [if] [in] [weight] , endog(varlist)  [options]

rcm5433 发表于 2016-2-26 16:14
请问一下你说的是这个么？
xthtaylor depvar indepvars   [weight] , endog(varlist)  [options]

是的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

statax 发表于 2016-2-26 16:22
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

. xthtaylor lnX lngdpi lngdpj lnpopi lnpopj T lnHC lnLT lnIPR lnLTIPR lnD F L, endog(lnD F L)
There are no time-invariant exogenous variables in the model.
If you have those variables specified, they may have been removed because of collinearity.

可是我这样写错在哪里呢？谢谢你了

statax 发表于 2016-2-26 16:22
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

请问我这样写为什么会出错呢？
. xthtaylor lnX lngdpi lngdpj lnpopi lnpopj lnD F L T lnHC lnLT lnIPR lnLTIPR, endog(lnD F L)
There are no time-invariant exogenous variables in the model.
If you have those variables specified, they may have been removed because of collinearity.
r(198);

不胜感激

rcm5433 发表于 2016-2-26 16:48
请问我这样写为什么会出错呢？
. xthtaylor lnX lngdpi lngdpj lnpopi lnpopj lnD F L T lnHC lnLT lnIP ...

出错说明里说了的，可能是你之前的变量已经被自动删除了，所以找不到不随时间变化的解释变量了。

rcm5433 发表于 2016-2-26 16:48
请问我这样写为什么会出错呢？
. xthtaylor lnX lngdpi lngdpj lnpopi lnpopj lnD F L T lnHC lnLT lnIP ...

我也遇到相同的问题了，请问该怎么解决呢？

楼主的检验结果无效很明显是出了多重共线性问题，需要先解决多重共线性问题。我也遇到过类似的情况，一般而言，解决了多重共线性问题，问题就能得到解决。