样本中取出两个不同的子样本，同一个模型做回归，求系数差的统计量

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有两个regression，
for group1， y=a1*x1+a2*x2+u_1
for group2,    y=b1*x1+b2*x2+u_2
怎么求 （a1-b1）的t统计量
每个group是不同的子样本，按照某种规则取出，存在相关性。网上的思路是做成线性方程组回归，但没有成功，求帮助

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关键词：统计量 regression regressio regress Group 模型 统计 样本

希望大家给予帮助

周鹏123456 发表于 2016-3-1 21:49
有两个regression，
for group1， y=a1*x1+a2*x2+u_1
for group2,    y=b1*x1+b2*x2+u_2

设虚拟变数。d if group 1 then 1 else 0

y=a1x1+b1(d*x1)+a2x2+b2(d*x2)+error term

跑这条回归式后

b1. 就应该是你原先的a1-b1
其t值 也就是你想要的

dogmamongo 发表于 2016-3-2 08:21
设虚拟变数。d if group 1 then 1 else 0

y=a1x1+b1(d*x1)+a2x2+b2(d*x2)+error term

恩恩，谢谢！！！！谢谢！！！

dogmamongo 发表于 2016-3-2 08:21
设虚拟变数。d if group 1 then 1 else 0

y=a1x1+b1(d*x1)+a2x2+b2(d*x2)+error term

老师，我实际做回归的时候，是采取部分样本回归，xtreg delta_ML FD_ratio if cul_LXBZBS>0.55 & cul_LXBZBS <0.85 ,fe robust，，xtreg delta_ML FD_ratio
if cul_LXBZBS>0.15 & cul_LXBZBS <0.4，如果我设置虚拟变量，是否应该设置两个虚拟变量，d1组1否则为0，d2组2否则为0，然后再回归，if (cul_LXBZBS>0.55 & cul_LXBZBS <0.85) | (cul_LXBZBS>0.15 & cul_LXBZBS <0.4)

周鹏123456 发表于 2016-3-2 08:51
老师，我实际做回归的时候，是采取部分样本回归，xtreg delta_ML FD_ratio if cul_LXBZBS>0.55 & cul_LXB ...

设完以后  采用该两组样本一起回归就好

dogmamongo 发表于 2016-3-2 10:03
设完以后  采用该两组样本一起回归就好

回归出来的系数之差，并不等于原两个回归的系数之差，差得还挺多

周鹏123456 发表于 2016-3-2 10:38
回归出来的系数之差，并不等于原两个回归的系数之差，差得还挺多

你确定你两个回归样本数一样？

data a;
   do i=1 to 100;
    x1=rannor(1);
        x2=rannor(2);
        if i<=50 then y=2*x1+3*x2+rannor(3);
        else y=x1+x2+rannor(3);
        output;
        end;
run;
data a;
   set a;
    d=i>50;
        dx1=d*x1;
        dx2=d*x2;
run;
proc reg data=a;
   model y=x1 x2;by d;
quit;
proc reg data=a;
   model y=d x1 dx1 x2 dx2;
quit;

这是SAS的测试

著作权归作者所有。
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作者：徐惟能
链接：https://www.zhihu.com/question/23642050/answer/25224627
来源：知乎


你需要比较的是两个回归模型之间参数估计是不是存在显著的差异。这是一个典型的应该使用Hausman Test来完成的例子。具体Stata中实现如下：
reg y a0 a1*x1 a2*x2
estimates store stateowned
reg y b0 b1*x1 b2*x2
estimates store private
hausman stateowned private
其中斜体字为你自己可以定义的名称。reg命令中的交互项需要事先生成新的变量以后才能放入回归方程。
参考文献1：Hausman test
参考文献2：http://www.stata.com/manuals13/rhausman.pdf...
不妥之处请指正。

dingyuezhang 发表于 2016-3-4 16:39
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这个答案是错的。请大家注意。