Winbugs做双指数跳跃扩散模型参数估计不收敛

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

参考了网上的论文，对REITS收益率取对数收益率，即r[t]=100*(log(y[t])-log(y[t-1]))，使用R程序调用Winbugs做双指数模型的参数估计，与网上的论文结果不一致，且看到结果不收敛。R程序和Winbugs程序如下：//R程序
library(R2WinBUGS)   
y=read.table("C:/Users/javhu/Downloads/sy/22.txt")
y=y[,1]
t=length(y)
y=100*(log(y[2:t]) - log(y[1:(t-1)]))
N=length(y)
data<-list("N","y")  
# Give initial values to the parameters for winbugs #
inits <-function() {list ( Jsigma=5,
                          Jeta=5,
                          mu=0,
                          k=0,
                          lamda=0)}
parameters<- c("sigma","eta","mu","k","lamda","Xi","J")

jump.sim<-bugs(data,inits,parameters,"C:/Users/javhu/Downloads/sy/bugs.txt",n.chains=1,n.thin=1,n.burnin=20000,n.iter=50000,bugs.directory = "D:/Program Files/WinBUGS14/")


//Winbugs程序
modle {
        for (i in 1 : N) {
            y ~ dnorm(r, Jsigma)    # 标准
            r <- mu + Xi*J
            Xi ~ dnorm(k, Jeta)         # normally distributed jump-sizes
            J ~ dbern(lamda)     # jumps-times Bernoulli distributed
        }
    sigma <- sqrt(1/Jsigma)
    eta <- sqrt(1/Jeta)
    # prior distributions for parameters
    mu ~ dnorm(0, 0.01)
    k ~ dnorm(0, 0.01)
    lamda ~ dbeta(2, 2)
    Jsigma ~ dgamma(5, 0.05)
    Jeta ~ dgamma(5, 0.05)
}




求大神指教！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：winbugs WINBUG 扩散模型 BUGS 参数估计 双指数跳跃扩散膜性 RIETS Winbugs

做出来了吗楼主