[文献] Jump and Volatility Dynamics for the S&P 500 [推广有奖]

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楼主

hnhs100 发表于 2016-3-4 17:30:51 |AI写论文

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【作者(必填)】

Hanxue Yang and
Juho Kanniainen

【文题(必填)】Jump and Volatility Dynamics for the S&P 500: Evidence for Infinite-Activity Jumps with Non-Affine Volatility Dynamics from Stock and Option Markets
【年份(必填)】2016

【全文链接或数据库名称(选填)】http://rof.oxfordjournals.org/co ... rof.rfw001.abstract