主成分回归分析悬赏

小白现在想用主成分回归的方法分析一个模型（用的是Eviews 6），但是第一步主成分分析时第一个成分的贡献值就已经是90+了，请问下大神：

1. 我先用一个主成分进行回归，但是拟合优度只有0.74，DW值0.7左右，是否要考虑自相关？要怎么处理？我后来又加上了贡献值第二大（只有百分之几。。。）的主成分，但是第二个主成分的T检验不显著，想问下到底该如何处理？


2.回归过程需不需要ADF检验和协整检验？


3.主成分回归得出的结果是否通过zscore反方向推出原方程？

一个个来回答，首先主成分的个数可以根据特征值大于1来选择也可以自己设置的，你说第一个主成分的贡献率就超过了90%，那我觉得选一个没问题。
至于你将它做回归的时候拟合优度只有0.74，其实这个数值也不算低了……
DW的问题，以及后面的是否需要ADF检验和协整，这都要看你是什么类型的数据了。如果是时序的回归，需要做ADF和协整，同时需要关注DW 最好做个LM检验；但若是截面数据，就不需要做ADF和协整了。

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-5 22:30
一个个来回答，首先主成分的个数可以根据特征值大于1来选择也可以自己设置的，你说第一个主成分的贡献率就超 ...

谢谢大大的回复！我还想问一下：
1.用主成分回归的时候输入公式是不是不需要常数项？

2.我的ADF检验应该是平稳了，但是我的DW值一直都在0.8左右，应该是存在1阶自相关，我应该对主成分回归的方程做什么处理呢？是否应该加入AR(1)？但是加入AR（1)或者其他方法处理自相关之后又应该怎么解释原来的变量和还原方程？