SVAR模型同时约束条件设定问题

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大家好，我遇到关于SVAR模型约束设定的问题。一般情况下，短期约束就是指的同期内生变量之间矩阵的约束，这个在Stata14和Eviews9等一些软件都能够实现，然后外生冲击的相关矩阵B在这两款软件中也能够设定。
不过现在我想设定的是关于内生变量滞后变量的约束，因为Stata里面svar命令之后的lags选项应该是把所有内生变量的约束都考虑进了方程里面，但是这里我不想全部考虑，我只希望引入我需要的内生变量的部分滞后变量。这个要求应该有点类似短期约束和长期约束同时施加吧？

但是要怎么样实现呢？现在我不知道用什么方法和软件能够做到，谢谢各位。

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关键词：VAR模型 约束条件 SVAR AR模型 SVA 模型

事实证明这种想法似乎是不行的，同期约束矩阵里面如果引入了内生变量滞后项作为另一个滞后项，会让回归数据矩阵X变成近似奇异矩阵，即X'X不是可逆的，这样子就无法进行估计了。所以这个做法不行，滞后项就只能是在结构方程右边那所有变量的滞后项里面出现。

Carson~~ 发表于 2016-4-9 16:29
事实证明这种想法似乎是不行的，同期约束矩阵里面如果引入了内生变量滞后项作为另一个滞后项，会让回归数 ...

您好！看了你的回答感觉很专业 请教以下 如果我用AB模型施加约束 B依旧沿用（.000/0.00/00.0/000.）但是A矩阵改为(1000/0100/..1./...1)这样的约束可信吗？还是说要具体得出里面元素的具体值再根据什么式子确认吗 十分感谢！

您好，请问您怎么设定外生变量的呢？因为Eviews里，设定外生变量后，默认是每个方程都含有该变量，而我只想在某一个方程中包含该外生变量，请问这种情况怎么设定呢？Eviews或者stata的操作方法都可以。谢谢，求指教呀~~