SVAR模型AB矩阵的设定

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想要建立一个上述这样的SVAR模型，
想请问怎么确定A、B矩阵。

我决定A可能这么确定：

但是B矩阵我不知道应该怎么确定。

谢谢大家了。

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关键词：VAR模型 SVAR AR模型 SVA VaR 模型

错了，A矩阵应该是
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NA  1
这样才对吧？

正在学习SVAR 学习了

wangcl390 发表于 2016-4-6 23:46
正在学习SVAR 学习了

您好。目前我也在学习SVAR模型，看了高铁梅教授的书很多次，还是不懂A、B矩阵应该怎么设置。

╰﹀ヤ埖瓣雨 发表于 2016-4-6 23:32
错了，A矩阵应该是
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NA  1

这样设置不就是xt对yt没有即期影响，而yt对xt有即期影响了吗