求助：SVAR模型约束条件矩阵

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做好了VAR模型之后，希望转成SVAR模型。
短期约束条件那里要求输入两个矩阵A和B。这两个矩阵的每个位置的数字都是什么意思啊？
我看很多教材上都拿这样的来举例子：（三变量的3*3矩阵）
      1      0      0
a= NA   1      0
      NA  NA    1

      NA     0         0
b= 0       NA      0
      0        0       NA
我知道NA是要计算的缺省值，但是那些0和1有没有什么特别的意义呢？

另外，这些值估计出来以后，有什么作用吗？P值大于0。05有没有关系？
不是说SVAR和VAR的区别在于SVAR是把本期的也考虑进去了，体现考虑的在哪里呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：VAR模型 约束条件 SVAR AR模型 SVA 求助 模型 矩阵 SVAR 约束条件

同求，想问下，如果对一个变量对另一当期有影响，改怎么改以上矩阵？

请问楼主的问题解决了吗？

高铁梅的书上说了

同求答案，哪位好心人能告知一下？不胜感激。

同求，
@e1 = C(1)*@u1                       
@e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2                       
@e3 = C(4)*@e1 + C(5)*@e2 + C(6)*@u3                       
@e4 = C(7)*@e1 + C(8)*@e2 + C(9)*@e3 + C(10)*@u4                       
四个变量按照提示的文本信息，得到的结果中好几个系数的p值都大于0.05，该怎么修改啊

primmxz 发表于 2013-9-18 22:32
高铁梅的书上说了

估计出来的系数不显著，怎么办？书上有没有介绍？

同求啊，系数不显著怎么解决啊

请问楼主解决了吗？也遇到这个问题了。解决了的话可以麻烦解释一下吗？谢谢谢谢

同问啊啊啊 什么意思