楼主: Glora
2502 12

[DSGE模型初级教程] 课程学习中的疑问 [分享]

  • 3关注
  • 0粉丝

大专生

88%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1591 个
通用积分
0
学术水平
1 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
809 点
帖子
26
精华
0
在线时间
103 小时
注册时间
2007-10-19
最后登录
2019-12-18

Glora 发表于 2016-3-14 10:55:35 |显示全部楼层
李老师,您好,最近在听您的课,有如下些问题不理解:
1、stoch_simul命令中的hp_filter选项,具体有什么作用,怎么有的模型用有的不用呢?RBC Models and tis extensions那课中1.2代码中我试了一下这个选项写与不写好像对模拟结果没什么影响啊(除了MOMENTS中有标注)
2、MIU与CIA中的模型代码为什么会和我求解的不一样呢?如 labor supplly equation 方程求解的FOC为theta*n^eta=w/c^sigma,表示成log-lever形式不是theta*exp(n)^eta=exp(w)/exp(c)^sigma?怎么就成PDF里那样的形式呢?
3、RBC Models and tis extensions的pdf13页,Lagrangian方程对Mt\Bt求导,怎么会出现包含(1+psi(+1))的分母项呢?我自己求没有分母。
我这水平差,问题有点多,给您添麻烦了
关键词:Extensions Extension equation Moments models 课程

stata SPSS
ahnulxy 发表于 2016-3-15 14:09:31 |显示全部楼层
你好,Glora,非常高兴您能参与到DSGE模型初级教程的学习中来。关于你的提出的问题:
1. hp_filter 是专门为模拟结果计算设置的选项,主要是为计算后续的moments,就是各阶矩准备的,使用该选项会使用滤波后的数据进行计算,就是去趋势后的数据(波动项),比如standard deviation, variance, 后面的correlation and auto-correlation. 我特别留意了一下,使用和不使用结果存在很大差异,请仔细比对。
2. 非常感谢你提出这个问题。你完全正确,我在编程时估计搞混了,我会纠正。
3. 你也是对的,按照note所列示的(名义变量约束),的确没有t+1期通胀。代码中我使用了实际变量约束,这个一阶条件的获取和使用的预算约束的形式(名义和实际变量约束)有关。请以MIU中所列的预算约束为准,即实际变量约束,将CIA中的两个约束中的变量都转换为实际量,就是两边同时除以P_t.
回复

使用道具 举报

ahnulxy 发表于 2016-3-15 14:14:07 |显示全部楼层
你学习很认真细致,值得称赞!希望发现问题,及时提出,及时沟通,在寻找问题中领会和提高,同时我会持续改进。
回复

使用道具 举报

Glora 发表于 2016-3-16 09:24:15 |显示全部楼层
谢谢老师的答疑,辛苦
我这问题多,我再慢慢学,不懂的还请老师多指导
回复

使用道具 举报

Glora 发表于 2016-3-16 21:02:40 |显示全部楼层
ahnulxy 发表于 2016-3-15 14:14
你学习很认真细致,值得称赞!希望发现问题,及时提出,及时沟通,在寻找问题中领会和提高,同时我会持续改 ...
老师,再麻烦请教个问题
最后medium scale dsge model中11页中第10个方程(wage index)是从哪个地方推导出来的呢?方程(19)resource constraint是直接给的吗?
回复

使用道具 举报

Glora 发表于 2016-3-16 21:30:15 |显示全部楼层
ahnulxy 发表于 2016-3-15 14:14
你学习很认真细致,值得称赞!希望发现问题,及时提出,及时沟通,在寻找问题中领会和提高,同时我会持续改 ...
老师,还有个问题,老师课上提到i的稳态值是i+1,所以在编写dynare code时,i指的是i+1。我看泰勒规则里的i好像是直接按原方和输进去的,不需要换吗?是不是直接按原方程编就行了。
回复

使用道具 举报

Glora 发表于 2016-3-17 16:29:51 |显示全部楼层
ahnulxy 发表于 2016-3-15 14:14
你学习很认真细致,值得称赞!希望发现问题,及时提出,及时沟通,在寻找问题中领会和提高,同时我会持续改 ...
老师,自己参照BK方法那节里的内容编了个简单的code,运行结果是这个样子
Starting Dynare (version 4.4.3).
Starting preprocessing of the model file ...
Found 3 equation(s).
Evaluating expressions...done
Computing static model derivatives:
- order 1
Computing dynamic model derivatives:
- order 1
Processing outputs ...done
Preprocessing completed.
Starting MATLAB/Octave computing.

ans =
     1
>>
不显示结果,这个是怎么回事呢?
回复

使用道具 举报

ahnulxy 发表于 2016-3-17 20:25:00 |显示全部楼层
Glora 发表于 2016-3-17 16:29
老师,自己参照BK方法那节里的内容编了个简单的code,运行结果是这个样子
Starting Dynare (version 4.4 ...
请贴出来代码,或上传mod文件。我记得我也碰到过类似的问题。但要具体问题具体对待
回复

使用道具 举报

ahnulxy 发表于 2016-3-17 20:39:44 |显示全部楼层
Glora 发表于 2016-3-16 21:30
老师,还有个问题,老师课上提到i的稳态值是i+1,所以在编写dynare code时,i指的是i+1。我看泰勒规则里的 ...
这里有个基本的原则,就是无论i表示 gross interest rate(即稳态是大于1) 还是 非gross interest rate, 在书写taylor rule的时候,方程两边在计算稳态时都要平衡。
如果i本身表示非gross interest rate, 那么Taylor rule在书写时,就按照本身的形式来书写。比如Taylor rule: i= phi*pi + psi *yhat +eps;  pi和yhat都是对数线性化的变量,表示通胀和产出缺口。

如果i本身表示gross interest rate (or log gross interest rate), 那么Taylor rule 在书写时,就对应的i需要对数线性化或线性化。比如i=is + phi*pi + psi *yhat +eps; 这里的is>1是i的稳态值, pi和yhat都是对数线性化的变量,表示通胀和产出缺口。那么在书写Taylor rule的时候,需要这样写 ihat = phi*pi + psi *yhat +eps;  其中 ihat = i- is

一般说来,Taylor rule中的i是指非gross interest rate。
回复

使用道具 举报

ahnulxy 发表于 2016-3-17 20:49:52 |显示全部楼层
Glora 发表于 2016-3-16 21:02
老师,再麻烦请教个问题
最后medium scale dsge model中11页中第10个方程(wage index)是从哪个地方推导 ...
方程10是根据粘性价格的设定机制给出的,我没有在notes中写出了,但非常类似于粘性价格的设定。因为工资是劳动力的价格,因此其设定逻辑和价格设定是完全一致的。
方程19是资源约束,是根据模型设定给出的。因为产出只能在消费、投资和ZF消费和投资调整成本这四块分配。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2020-1-25 23:56