因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？

Captain-CUI 发表于 2016-3-16 07:43
求楼主分享一下这篇文献

是李春顶的“中国对外反倾销措施的产业救济效果研究”

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-15 21:22
可以。这叫动态面板模型～祝好运～

请问用3sls方法做联立方程的时候可以将因变量滞后一期作为控制变量不？另外如果可以的话需不需要做些调整什么的呢？论文急用，拜托拜托。

rictan 发表于 2016-3-15 21:54
此时不能。但是可以用核心自变量滞后项作为工具变量。
另外如果不是面板数据，怎么会有滞后项？

求问：静态面板数据也可以用核心解释变量的滞后一期来作为核心解释变量的工具变量吗？非常感谢，急用！

苏一句 发表于 2017-6-11 14:02
求问：静态面板数据也可以用核心解释变量的滞后一期来作为核心解释变量的工具变量吗？非常感谢，急用！

可以。
姚洋有篇文章，好像是经济研究上的。有过类似方法。

那滞后一期因变量工具变量是不是还要检测有效性呢？直接拿来会不会工具变量间有相关呀！

zhongquyi 发表于 2016-3-16 22:09
是李春顶的《中国对外反倾销措施的产业救济效果研究( 1997 ~2007)》

谢谢分享!

声明一下，因变量滞后一期因变量滞后一期应该不能作为工具变量。

zhongquyi 发表于 2016-3-16 22:08
是李春顶的《中国对外反倾销措施的产业救济效果研究( 1997 ～ 2007)》

突然cue到我顶哥

这是动态面板模型（将被解释变量的滞后期用作其中一个解释变量），缓解内生性问题；
另一种是只在模型中添加解释变量的滞后期用作工具变量；这种情况和上述的动态模板不太一样吧

rictan 发表于 2017-7-6 20:31
可以。
姚洋有篇文章，好像是经济研究上的。有过类似方法。

您还记得是姚洋的哪篇文章么 想学习一下