因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？

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如题，看到一篇文章，因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？

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关键词：工具变量 因变量 GMM 因变量 自变量 工具变量

zhongquyi 发表于 2016-3-15 21:10
如题，看到一篇文章，因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？

可以。这叫动态面板模型～祝好运～

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-15 21:22
可以。这叫动态面板模型～祝好运～

你好，如果我本来假设的不是面板模型，也没有用GMM方法，只是因为自变量和因变量的互为因果关系想假设一个工具变量，就利用这个因变量的滞后变量作为工具变量吗？

此时不能。但是可以用核心自变量滞后项作为工具变量。
另外如果不是面板数据，怎么会有滞后项？

rictan 发表于 2016-3-15 21:54
此时不能。但是可以用核心自变量滞后项作为工具变量。
另外如果不是面板数据，怎么会有滞后项？

好的，谢谢！很受益！

zhongquyi 发表于 2016-3-15 21:10
如题，看到一篇文章，因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？

求楼主分享一下这篇文献

经济研究有篇，关于分工与生产率的，具体名字记不住了。

自变量滞后吧

Captain-CUI 发表于 2016-3-16 07:43
求楼主分享一下这篇文献

是李春顶的《中国对外反倾销措施的产业救济效果研究( 1997 ～ 2007)》

Captain-CUI 发表于 2016-3-16 07:43
求楼主分享一下这篇文献

是李春顶的《中国对外反倾销措施的产业救济效果研究( 1997 ~2007)》