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作者:卢文莹 编著
出版社:复旦大学出版社
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本书系统介绍了利率（国债）期货和期权产品及其国际经验，分析了两者在中国发展的必要性与可行性，并探讨其在中国可能采取的合约形式。全书主要介绍利率期货与期权产品的特点、产生与发展；利率期货与期权产品的原理与交易策略；利率期货与期权产品的风险及其管理；世界主要利率期货与期权市场；我国利率期货的历史与经验；利率衍生产品在我国发展的必要性与可行性。
充分了解利率衍生产品的特点、国际经验，对于更好地发展中国证券市场具有重大意义。
作者简介
卢文莹，复旦大学经济学博士、高级经济师。现任上海证券交易所研究中心高级研究员、上海市高级专家、上海市金融工作委员会专业带头人。 历任：香港招商局金融集团助理总经理兼中国事业部总经理，同时出任招商局集团多间公司董事，其中包括香港友联银行中国业务管理
目录
导言
1 利率期货与利率期权概述
1.1 利率期货概述
1.2 利率期权概述
2 利率期货和期权合同的定价与交易策略
2.1 利率期货的定价原理
2.2 利率期权的定价原理
2.3 国债期货的交易策略
2.4 利率期权的交易策略
3 利率期货和期权的风险管理
3.1 利率期货风险的类型
3.2 利率期货风险的评估
3.3 利率期货风险监管的国际经验
3.4 利率期权的风险量度
4 世界主要利率期货和期权市场
4.1 美国国债期货市场
4.2 欧洲主要国债期货市场
4.3 亚洲的国债期货市场
4.4 美国主要期货交易所利率期权合约
4.5 欧洲期货交易所（Eurex）利率期货期权合约
5 利率期货和期权在中国的产生与发展
5.1 国债期货的发展历程
5.2 关于“3.27”国债期货事件的回顾与思考
6 我国恢复和发展国债期货的必要性和可行性
6.1 我国恢复和发展国债期货的必要性
6.2 我国开展国债期货的条件分析
6.3 国债期货的合约设计
6.4 国债期货的交易与结算制度
6.5 我国国债期货风险监管制度设计
参考文献
附录1 期货交易管理条例（全文）
《利率期货与期权(高清)》卢文莹.pdf
(9.46 MB)
京公网安备 11010802022788号
