做ECM之前，不显著的变量怎么处理呢？

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假设我与有这样一个模型 yt=c+c1*x1+c2*x2+c3*x3+e，用JJ法检验过变量是协整的。

那如果说我要先用OLS估计系数，然后导出e来做ECM，假如说x3的系数c3不显著,或者常数项c不显著，我是否应该先把不显著的变量剔除，重新OLS再导出e呢？

假设说剔除了x3，重新导出e来，ECM假设是D(yt)=b1*D(x1)+b2*D(x2)+λe(-1)，那如果这里面b1或者b2不显著，是否应该剔除重新估计呢？还是直接报告结果。

好像有写论文在做完ECM后，又检查了一下残差是否平稳，这是必须的吗，为什么呢？

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关键词：怎么处理 ecm OLS估计 是否应该 OLS 变量 ecm

不能简单删除，要结合经济理论中各变量的经济含义的。

如果是两个变量的话，可以采取先根据协整把E导出来，然后再做OLS回归，最后对回归方程的残差进行平稳性检验。不显著的变量不能删除。

如果是三个或者三个以上的变量，就直接在VAR模型中，作VECM就可以了

linger1213 发表于 2009-4-26 10:21
如果是两个变量的话，可以采取先根据协整把E导出来，然后再做OLS回归，最后对回归方程的残差进行平稳性检验。不显著的变量不能删除。如果是三个或者三个以上的变量，就直接在VAR模型中，作VECM就可以了

这是哪本书上讲的？

怎么这么复杂呀，我还以为就是直接删除就可以了呢