ARCH，GARCH模型的系数问题

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用Eviews6.0拟合了这两个模型后，系数不满足条件怎么办？GARCH（1，1）中a+b>1了

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 提问

用GARCH模型是否合适？

有可能说明数据是不平稳的, 因为这两个系数之和大于1, 表明残差序列有可能单位根,可以考虑对原数据进行差分或去掉时间趋势再做GARCH

2# lzhfgood
检验过ARCH-LM了，有ARCH效应的，还要通过什么判断啊

3# 081015042
还有个问题，就是误差项的分布怎么选择啊，什么时候选正态分布，什么时候选学生t分布等

echoless 发表于 2010-4-20 09:36
3# 081015042
还有个问题，就是误差项的分布怎么选择啊，什么时候选正态分布，什么时候选学生t分布等

看情况了，股市收益率的话，一般就是t分布比较好！

我晕，你要是sample足够大，就无所谓t还是N了
不然你看你function的组成，所谓t-distribution就是分子满足标准正态分布，分母是kai方分布的一种分布

回复5楼的，
通过AIC SC 还有 极大似然估计值选择最优分布