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我用的时间序列数据，用逐步回归之后，得到一个结果，        DW只有0.93，用LM检验，结果是    Prob. F(2,9)                0.1241    Prob. Chi-Square(2)                0.0619，我看书说LM的p值大于0.5就是没有自相关    请问各位大牛，这样DW只有0.93，LM的p值大于0.05，到底有没有自相关呢？

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关键词：30论坛币 0论坛币 自相关 论坛币 时间序列数据 如何

使用LM检验，查看是否存在高阶的序列相关，从结果来看，有序列相关的可能性很高。

crystal8832 发表于 2016-3-20 09:31
使用LM检验，查看是否存在高阶的序列相关，从结果来看，有序列相关的可能性很高。

LM检验的结果P值有0.06，大于0.05，不是应该没有自相关吗？

anna_xie 发表于 2016-3-20 11:40
LM检验的结果P值有0.06，大于0.05，不是应该没有自相关吗？

0.05这个显著性水平是我们人为做的，你有95%的把握不存在序列相关，但是用0.1的显著性水平就会有问题了，同时DW检验这个结果具有很明显的序列相关特征。

crystal8832 发表于 2016-3-20 15:51
0.05这个显著性水平是我们人为做的，你有95%的把握不存在序列相关，但是用0.1的显著性水平就会有问题了， ...

谢谢您的回复，我刚刚用广义差分修正自相关，为何修正之后DW值还下降了？只有0.7了，这怎么办呢？

anna_xie 发表于 2016-3-20 18:16
谢谢您的回复，我刚刚用广义差分修正自相关，为何修正之后DW值还下降了？只有0.7了，这怎么办呢？

建议您看下DW检验的使用前提，使用广义查分后DW检验就不再适用了

crystal8832 发表于 2016-3-20 19:09
建议您看下DW检验的使用前提，使用广义查分后DW检验就不再适用了

请问如何判断存在几阶自相关呢？我看Q统计量的图，不会确定存在几阶自相关，图片传不上来啊

crystal8832 发表于 2016-3-20 19:09
建议您看下DW检验的使用前提，使用广义查分后DW检验就不再适用了

刚刚传了一张Q统计量的图，在上面第二张图片，请您帮我看看存在几阶自相关？要怎么修正呢？