[求助]破产理论的一个问题

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<p>风险理论里讲破产理论时P118有一个积分1-<em>F（y)从0到无穷大的积分为p₁不知道为什么是这样的，请教高手</em><br/><br/><br/></p><p></p>

[此贴子已经被作者于2009-4-26 17:49:00编辑过]

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关键词：请教高手 风险理论 不知道 无穷大 理论 破产

2重积分交换次序

&nbsp;谢谢帮助！我感觉风险理论可能是中精里最难学的课程，我还有很多问题看不懂，有些内容我感觉应该讲详细点

<p>能把详细题目写出来吗?</p><p></p>

又有一个问题，见word文件 319462.doc (20.5 KB)

2009-4-27 15:39:00 上传

[求助]破产理论的一个问题

<br/>

楼主，这是破产理论中的一个基本公式：关于他的推导，可以转化为阶梯高的分布问题，最终是一个复合几何分布问题！香溪推导可参见EKM1997de&lt;modelling rare events in finance and insurance&gt;

<p>破记录就是u=0时的破产，一次不破产就意味着n次破产以后没有再破产。</p>