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楼主: miaoyanqing

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求助！多个内生变量的处理方法 [推广有奖]

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miaoyanqing 发表于 2009-4-27 16:51:00 |AI写论文

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各位大侠，如果我的一个基本模型中有两个内生变量，我怎么处理？

具体情况是这样：我怀疑模型中有两个变量（X1和X2）是内生的（从理论上判断），因此就寻找到了两个以上的工作具变量。

但是我只是怀疑可能存在内生性，因此，我需要一个一个进行判断。

首先，认为一个变量X1是内生的，另一个变量X2是外生的：在这种情况下把OLS和IV结果进行Hausman检验，结果无差异，那这是不是就说明我怀疑的这个变量X1是外生的，而不是内生。

接着，我把X2分别做OLS和IV回归，得到的结果再进行Hausman检验，如果结果无差异，说明我这两个变量都是外生的，而不是内生的。因此，直接用OLS回归得到的结果是“一致性”的。

我的这个思路对不对，请大侠指正。

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关键词：处理方法内生变量 Hausman检验 hausman ausman 变量内生

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蓝色发表于7楼查看完整内容

[R] ivregress -- Single-equation instrumental-variables regression Syntax ivregress estimator depvar [varlist1] (varlist2 = varlist_iv) [weight] [, options] stata的帮助中写的是varlist2 说明是可以多个内生变量的 ivregress 2sls y x1 x2 x3 (x4 x5=z41 z51 z1 z2 z3) 这个格式应该没有问题的

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

bdqnlinhrm 发表于 2009-4-27 16:54:00

这个地址可以下载各种经济管理类资料，也还不错的。
http://know.studown.cn/dirlist/10005/a91327d04641a59fb1ee9ed427c9912d.htm?popid=bdqnlinhrm

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xjk_zysj 发表于 2009-8-31 14:56:52

本人也在询问这个问题啊？
哪位大虾知道
还望不灵赐教哦！！！！！！！！

板凳

yujw007 发表于 2009-9-1 11:08:19

请见伍德里奇横截面面板数据那本书英文版121页。

报纸

yujw007 发表于 2009-9-1 11:09:09

121页说明了多个内生变量如何检验的问题。

地板

peyzf 发表于 2011-2-9 20:41:32

nice.

7楼

蓝色 发表于 2011-2-10 11:34:22

[R] ivregress -- Single-equation instrumental-variables regression
Syntax
      ivregress estimator depvar [varlist1] (varlist2 = varlist_iv) [if] [in] [weight] [, options]
stata的帮助中写的是varlist2  说明是可以多个内生变量的

ivregress 2sls y  x1 x2 x3 (x4 x5=z41 z51  z1 z2 z3)
这个格式应该没有问题的