（解决，谢谢）关于hausman检验，哪一个是正确的步骤？谢谢

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xtreg y x, fe

est store fe

xtreg y x, re

est store re

hausman fe

(2)

xtregar y x, fe

est store fe

xtregar y x, re

est store re

hausman fe

第2组的命令是关于ar(1)的，可以用作hausman检验么？

[此贴子已经被作者于2008-7-8 16:06:04编辑过]

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关键词：Hausman检验 hausman ausman SMA Man 检验 hausman 解决

什么软件啊

stata

很多例子都是用第一组命令来做的，就是不明白为什么第2组命令不可以呢？

如果我的回归分析是用xtregar 命令做固定效应和随即效应，那么hausman检验是否该用第2组步骤呢？哪位高人帮忙指点一下呀！

以下是引用唐伯小猫在2008-7-4 4:22:00的发言：

如果我的回归分析是用xtregar 命令做固定效应和随即效应，那么hausman检验是否该用第2组步骤呢？哪位高人帮忙指点一下呀！

个人感觉应该要hausman检验的

xtregar postestimation  里面也有hausman

[此贴子已经被作者于2008-7-4 13:40:20编辑过]

谢谢班主。

看到xtregar postestimation 的命令里面是有Hausman's specification test,但是并没有给出具体的操作命令来。

而且Hausman's specification test有例子是用mlogit 做test的，并不是所有的Hausman test都是用xtreg来做的。

所以我在我的模型回归里面，用

xtregar y x, fe

xtregar y x, re

做回归分析（因为ar(1)的问题）

然后再用第2组命令也就是xtregar 来选择是固定还是随机效应。

以下是引用唐伯小猫在2008-7-4 1:17:00的发言：

xtreg y x, fe

est store fe

xtreg y x, re

est store re

hausman fe

(2)

xtregar y x, fe

est store fe

xtregar y x, re

est store re

hausman fe

第2组的命令是关于ar(1)的，可以用作hausman检验么？

两个都可以用Hausman检验，而且方法都相同。

Hausman检验具有一般的意义，不仅适用于Panel Data。只要在H0下，模型1和模型2都是无偏且一致的，而模型2比较有效；但在H1下，模型1仍然是无偏且一致的，而模型2则是有偏的，就可以应用Hausman检验。

谢谢arlionn。

请问我用xtregar命令做Hausman检验，是正确的吧？也就是说用第2组的命令作hausman检验，是对的吧？

我感觉第一组好象是对的