楼主: clapton
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[Stata高级班] 请教连老师,关于hausman检验的结果如何解释 [推广有奖]

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根据连老师的笔记,如果hausman检验中chi2得到负值,或是尽管chi2值支持re,但是同时报告“V_b-V_B is not positive definite”,这应当意味着re的假设前提没有得到满足,应当使用fe。
请问上述说法有没有正式的教材或文献佐证?如果有的话能否提供出处,以便写文章时引用。多谢了!
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关键词:Hausman检验 hausman ausman SMA Man 检验 如何

沙发
arlionn 在职认证  发表于 2011-11-12 17:26:47 |只看作者 |坛友微信交流群
Schreiber, S., 2008, The Hausman test statistic can be negative even asymptotically, Journal of Economics and Statistics, 228 (4): 394-405.
Magazzini, L., G. Calzolari, 2010, Negative variance estimates in panel data models, Working papers.

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