请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？

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请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？

用的是FE。面板数据T=30， N=5

xtscc出来的回归都不显著，但是xtgls就很显著。

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关键词：xtgls 序列相关 异方差 xtscc 面板数据

楼主请问一下，你检验截面相关的时候用的是xtcsd命令吗？它的三个结果pes、fri 、fre分别怎么判断啊？什么情况下拒绝原假设呢？谢谢了

yumaopu 发表于 2016-3-31 16:43
楼主请问一下，你检验截面相关的时候用的是xtcsd命令吗？它的三个结果pes、fri 、fre分别怎么判断啊？什么情 ...

（1）pes适用于非平衡面板、动态面板、长面板。在动态面板下，pes比fre和fri可靠，但pes不能控制时间效应。
（2）fre和fri只在平衡面板下使用。
（3）静态面板下，控制了时间效应的时候，fre比我说的另外两个更可靠

请问楼主解决了吗

同问楼主

xtgls 好像总是很显著 ...

陈强那本书说过

xtscc 不用FE，往往也能得到不错的结果

可以，help xtgls可以找到：panels（cor）可以应对组间异方差和同期相关，再加上cor（psar1）可以应对组内AR(1)