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我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系数在固定效应和xtscc是正的，在xtgls是负的。我现在不知道该采用哪种方法了，望大神赐教！！！

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关键词：xtgls xtscc xtreg 求助大神 REG 标准差 模型 平衡

还有，我xtscc也是用的固定效应fe

n远大于t，xtgls不适用

themlbb 发表于 2015-3-8 16:32
n远大于t，xtgls不适用

可是我看stata手册上说，n远大于t的时候xtscc也要慎重，这样的话是不是也只能用xtscc了？

wurui200011 发表于 2015-3-8 16:46
可是我看stata手册上说，n远大于t的时候xtscc也要慎重，这样的话是不是也只能用xtscc了？

个人理解是，因为基于大t渐进，所以t不能太小

themlbb 发表于 2015-3-8 18:30
个人理解是，因为基于大t渐进，所以t不能太小

那我的数据就是4年的，该怎么办？

themlbb 发表于 2015-3-8 16:32
n远大于t，xtgls不适用

关于xtgls在n远大于t时，是在截面相关情况下，xtgls help文件中在其他情况下并没有特别强调数据的形式，个人理解！

学习了

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